Page 139 - all page for interactive

‫‪Annual Report 2023-2024 - Iran - Venezuela Binational Bank‬‬ ‫*با فرض توزیع نرمال و با سطح اطمینان ‪99‬درصد‪.‬‬

‫** با استفاده از دادههای تاریخی ‪ 500‬روز گذشته‪ ،‬میانگین و انحراف معیار مورد انتظار هر یک از سهام موجود در پرتفوی بر اساس رویکرد شبیهسازی‬
‫مونتکارلو برای شش ماه دوم سال پیش‌بینی و از این رهگذر بازده و انحراف معیار مورد انتظار پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد واریانس‪ -‬کواریانس‬

‫محاسبه شده است‪ .‬در نهایت ارزش در معرض ریسک پرتفوی سهام با فرض توزیع نرمال و در سطح اطمینان ‪ 99‬درصد محاسبه گردیده است‪.‬‬

‫*** با استفاده از داده‌های تاریخی ‪ 500‬روز گذشته‪ ،‬میانگین و انحراف‌معیار مورد انتظار هر یک از سهام موجود در پرتفوی براساس رویکرد‬
‫شبیهسازی مونتکارلو مبتنی بر حرکت براونی برای شش ماه دوم سال پیش‌بینی و از این رهگذر بازده و انحراف معیار مورد انتظار پرتفوی سهام با استفاده از‬
‫رویکرد واریانس‪-‬کواریانس محاسبه شده است‪ .‬در نهایت ارزش در معرض ریسک پرتفوی سهام با فرض توزیع نرمال و در سطح اطمینان ‪ 99‬درصد محاسبه‬

‫گردیده است‪.‬‬

‫تحلیل تأثیر ریسک نرخ ارز بر سود و زیان‪:‬‬
‫میزان ارزش در معرض خطر برای داراییهای ارزی با استفاده از روش‌ ریسکسنجی در جدول زیر ارائه شده است‪:‬‬

‫ارزش در معرض خطر داراییهای ارزی بانک منتهی به ‪1402/12/29‬‬

‫تاثیر در سود و زیان (میلیون ریال)‬ ‫تغییر احتمالی در قیمت بازار (درصد)‬ ‫نوع ارز‬
‫‪14,794‬‬ ‫دلار آمریکا‬
‫‪-7.80 %‬‬ ‫‪7.80 %‬‬
‫‪4,041,588‬‬ ‫یورو‬
‫‪428,760‬‬ ‫‪-8.90 %‬‬ ‫‪8.90 %‬‬ ‫درهم امارات‬

‫‪593‬‬ ‫‪-7.80 %‬‬ ‫‪7.80 %‬‬ ‫ین ژاپن‬
‫‪1,731‬‬ ‫روبل روسیه‬
‫‪836,327‬‬ ‫‪-9.40 %‬‬ ‫‪9.40 %‬‬ ‫یوآن چین‬
‫‪5,323,794‬‬
‫‪-15.50 %‬‬ ‫‪15.50 %‬‬

‫‪-8.40 %‬‬ ‫‪8.40 %‬‬

‫جمع‬

‫‪139‬‬