Page 138 - all page for interactive

‫ریسک بازار‬ ‫فصل‬
‫پنجم‬
‫تعریف‪:‬‬
‫ریسک بازار از نوسانات نرخها یا قیمتهای بازار‪ ،‬مانند نرخ بهره‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬قیمت سهام و قیمت کالاها و تاثیر معکوس آنها بر ارزش اقلام داخل و خارج‬

‫ترازنامه مؤسسات مالی به وجود میآید که این تأثیرات به طور عمده منجر به کاهش درآمد و سرمایه بانک میشوند‪.‬‬

‫واحدهایاجراییمدیریت‪:‬‬ ‫گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ‪ - 1402/12/29‬بانک مشترک ایران ‪ -‬ونزوئلا‬

‫واحدهای اجرایی مرتبط با مدیریت ریسک بازار از جهت وظایف محوله به آنها ادارهکل اعتبارات‪ ،‬ادارهکل بین‌الملل‪ ،‬اداره مدیریت ریسک‪ ،‬شعبه‬
‫مرکزی و واحد سرمایهگذاری بانک است‪.‬‬

‫روشسنجش‪:‬‬

‫برای سنجش معیارهای ارزیابی ریسک بازار بانک مشترک از روشهای ریسکسنجی‪ ،‬مونت کارلو و شبیهسازی تاریخی استفاده میشود‪.‬‬

‫تحلیل ارزش در معرض خطر سرمایهگذاری در سهام و سایر سرمایهگذاریهای دارای بازار‪ ،‬با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو‪ ،‬روش شبيهسازي‬
‫مونت کارلو‪ -‬حرکت براونی و روش ریسکسنجی برای سهام سریع‌المعامله و اوارق بدهی‪ ،‬درصد تغییر احتمالی و میزان ارزش در معرض خطر با افق زمانی‬

‫‪ 10‬روزه‪ ،‬طبق جدول ذیل محاسبه شده است‪:‬‬

‫ارزش در معرض ریسک پرتفوی سرمایه گذاری بانک منتهی به ‪1402/12/29‬‬

‫تاثیر در سود و زیان‬ ‫تغییرات احتمالی‬ ‫نوع سرمایه گذاری‬
‫(میلیون ریال)‬ ‫در بازار (درصد)‬ ‫سرمایهگذاری در سهام سری ‌عالمعامله‪ -‬روش ریس ‌کسنجی *‬
‫سرمایهگذاری در سهام سری ‌عالمعامله‪ -‬روش شبیهسازی مونت کارلو**‬
‫‪11,723‬‬ ‫)‪(-17.6,17.6‬‬
‫سرمایهگذاری در سهام سری ‌عالمعامله‪ -‬روش شبیهسازی مونت کارلو با حرکت براونی ***‬
‫‪588‬‬ ‫)‪(-1.2,1.2‬‬ ‫سرمایهگذاری در اوراق بدهی‪ -‬روش ریسکسنجی *‬

‫‪1,404‬‬ ‫)‪(-1.7,1.7‬‬

‫‪19,062‬‬ ‫)‪(-1,1‬‬

‫‪138‬‬